假设外汇市场的行情如下:加拿大:SpotUSD/CAD1.1320/30,新加坡:SpotUSD/CAD1.1332/40试问应如何用100万美元进行两点套汇?

题目

假设外汇市场的行情如下:加拿大:SpotUSD/CAD1.1320/30,新加坡:SpotUSD/CAD1.1332/40试问应如何用100万美元进行两点套汇?

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第1题:

某日东京市场上1美元兑换105.40/80日元,纽约市场上1美元兑换105.15/30日元,如某人有100万美元,可否套汇?如何套汇?可获利多少?


正确答案:在东京市场上卖出美元买入日元,如100万美元可获得100*105.40=10540万日元(这里是银行东京市场上美元的买入价1美元=105.40日元)
在纽约市场上卖出日元买入美元,10540/105.30=100.0950万美元(这里银行是纽约市场美元的卖出价1美元=105.30日元) 通过套利盈利0.095万美元

第2题:

假设在伦敦外汇市场,即期汇率GBP/USD=1.5440/50在纽约外汇市场,即期汇率GBP/USD=1.5460/70如果套利者以100万GBP来进行套汇的话,可以赚取多少利润,应当如何操作?


正确答案: 100万×1.5460÷1.5450-100万=647英镑

第3题:

在纽约外汇市场上,USD/HKD=7.8510/7.8570;在香港外汇市场上,USD/HKD=7.7410/7.7450。某投资人有10万美元,应如何进行套汇?可获利多少?


正确答案:从上述汇率可以看出,香港的美元比纽约便宜,所以投资人应选择在纽约外汇市场上卖出10万美元,可获得10×7.8510=78.51万港元;同时可用这些港元在香港外汇市场上买入78.51÷7.7450=10.14万美元。通过套汇,投资人可获利10.14-10=0.14万美元。

第4题:

计算题: 现有各外汇市场银行报价如下: 伦敦市场:1英镑=1.6435—85瑞士法郎 苏黎世市场:1新加坡元=0.2827—56瑞士法郎 新加坡市场:1英镑=5.6440—80新加坡元 在三个市场有无套汇机会,如何套汇。


正确答案: ①先求出市场的中间汇率
伦敦市场1英镑=1.6460瑞士法郎
苏黎世市场1新加坡元=0.2841瑞士法郎
新加坡市场1英镑=5.6660新加坡元
②将不同标价法均转换成同一标价法——直接标价法
伦敦市场1瑞士法郎=0.6075英镑
苏黎世市场1新加坡元=0.2841瑞士法郎
新加坡市场1英镑=5.6660新加坡元
③将三个市场标价货币的汇率值相乘
0.6075×0.2841×5.6660=0.9779
该乘积小于1,故存在套汇机会
④套算不同市场汇率比价,确定套汇路线

第5题:

外汇市场牌价:SpotUSD/DEM1.7520/30,6MTHS350/368货币市场的利率:德国马克利率:9%--10%,美国美元利率:3%--4%,现有一家公司向银行借进1000万美元,准备进行6个月期的套利,如果6个月后的汇率为1.7965/70,问该公司如何操作及损益如何?1000万×1.7520×(1+9%×6/12)÷(1.7530+0.0368)-1000万×4%×(1+4%×6/12)=2.9299万美元


正确答案: 1000万×1.7520×(1+9%×6/12)÷(1.7530+0.0368)-1000万×4%×(1+4%×6/12)=2.9299万美元

第6题:

设某日的外汇行情如下:纽约GBP1=USD1.500/10,法兰克福USD1=DEM1.7200/10,伦敦GBP1=DEM2.5200/10,假定你有100万美元。试问:(1)是否存在套汇机会?(2)若存在套汇机会,请计算套汇收益。


正确答案: 在法兰克福卖美元,在伦敦买英镑,最后在纽约卖英镑;
获利=1.72×100万÷2.521×1.5-100万=2.34万美元

第7题:

如果某时刻即期汇率为SPOTUSD/CHF=1.6410/20,掉期率为SPOT/3MONTH184/195,则远期外汇报价为()

  • A、1.6594/1.6615
  • B、1.6615/1.6594
  • C、1.6226/1.6225
  • D、1.6225/1.6226

正确答案:A

第8题:

假设2012年1月8日外汇市场汇率行情如下:伦敦市场1英镑=1.42美元,纽约市场1美元=1.58加元,多伦多市场100英镑=220加元,如果一个投机者投入100万英镑套汇,那么()。

A.有套汇机会,获利1.98万英镑
B.有套汇机会,获利1.98万美元
C.有套汇机会,获利1.98万加元
D.无套汇机会,获利为零

答案:A
解析:
若投机者投入100万英镑,那么他在伦敦市场可以换取142万美元,然后进入纽约市场,142美元则可兑换142×1.58=224.36(万加元),最后进入多伦多市场则可兑换224.36/2.2=101.98(万英镑),因此有套汇机会,获利101.98-100=1.98(万英镑)。

第9题:

某一时间,在纽约、苏黎世、伦敦的外汇市场行情如下:纽约:1美元=2.5瑞士法郎,苏黎世:1英镑=3.2瑞士法郎,伦敦:1英镑=1.3美元问10万美元套汇的利润是多少?


正确答案: 1/3.2=0.3125,2.5×0.3125×1.3=1.0156>1,
在纽约卖美元,在苏黎世买英镑,在伦敦买美元,
获利=10万×2.5÷3.2×1.3-10万=1562.5

第10题:

计算题: 设外汇市场即期汇率的行情如下: 香港US$1=HK$7.7820/30 纽约US$1=HK$7.7832/40 问: 套汇者应如何进行两角套汇?


正确答案: 套汇者:HK$—香港→US$—纽约→HK$
所以做1美元的套汇业务可赚取(7.7832-7.7830)=0.0002港币。

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