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有一从现在起10年到期的零息债券，面值为1000元，市价668元

题目

有一从现在起10年到期的零息债券，面值为1000元，市价668元。如果一年计息一次，该债券的到期收益率是（）

  • A、4.1%
  • B、2.3%
  • C、4.7%
  • D、3.6%
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第1题：

发行时按低于面值的价格发行,到期按面值偿还,不再另外支付利息的债券是()。

A、贴现债券

B、零息债券

C、附息债券

D、单利债券


参考答案：A

第2题：

下列关于零息债券的说法，不正确的是（ ）。

A.零息债券和固定利率债券一样有一定的偿还期限

B.零息债券在存续期间不支付利息，而在到期日一次性支付利息和本金，一般其值为债券面值

C.零息债券以面值为价格发行，到期日支付的面值和发行时价格的差额即为投资者的收益

D.许多偿还期是1年或1年以下的债券以零息债券的方式发行，偿还期在1年以上的零息债券风险较大，投资者通常不愿意购买，发行人的借款成本也会上升


正确答案：C
零息债券以低于面值的价格发行，到期日支付的面值和发行时价格的差额即为投资者的收益。

第3题：

某零息债券面值100元，票面收益率10%，2年后到期，当前市价95元，2年期市场利率为15%，则该债券的久期为( )年．

A．0．5B．1

C．1．5

D．2


正确答案：D
37.D【解析】对于零息债券而言，麦考莱久期与到期期限相同。所以，该债券的久期为 2年。

第4题：

有一从现在起10年到期的零息债券，面值为1000元，市价668元。如果一年计息一次，该债券的到期收益率是（）

A4.1%

B2.3%

C4.7%

D3.6%


A
略

第5题：

某零息债券面值100元，票面收益率10%，2年后到期，当前市价95元，2年期市场利率为15%，则该债券的久期为()年。

A:0.5
B:1
C:1.5
D:2

答案：D
解析：
对于零息债券而言，麦考莱久期与到期期限相同。所以，该债券的久期为2年。

第6题：

某零息债券的面值为1000元，期限为2年，发行价为880元，到期按面值偿还。该债券的到期收益率为（ ）。

A.6%

B.6．6%

C.12%

D.13．2%


正确答案：B

第7题：

下列关于零息债券的说法完全正确的是（ ）。

A.零息债券和固定利率债券一样有一定的偿还期限，但在期间不支付利息，而在到期日一次性支付利息和本金，一般其值为债券面值
B.零息债券以低于面值的价格发行，到期日支付的面值和发行时价格的差额即为投资者的收益
C.许多偿还期是1年或1年以下的债券以零息债券的方式发行，偿还期在1年以上的零息企业债券风险较大，投资者通常不愿意购买，发行人的借款成本也会上升
D.以上选项都对

答案：D
解析：
零息债券和固定利率债券一样有一定的偿还期限，但在期间不支付利息，而在到期日一次性支付利息和本金，一般其值为债券面值。因此，零息债券以低于面值的价格发行，到期日支付的面值和发行时价格的差额即为投资者的收益。许多偿还期是1年或1年以下的债券以零息债券的方式发行，如美国国库券；而一些偿还期在1年以上的零息企业债券，由于利息和本金在到期日一次性支付，其风险较大，除非有较高的预期收益率，投资者通常不愿意购买，发行人的借款成本也会上升。

第8题：

在计算累息债券的理论价格时可将其视为面值等于到期还本付息的零息债券，并按零息债券的定价公式定价。（ ）


正确答案：√
【考点】熟悉债券估值模型。见教材第二章第二节，P34。

第9题：

为了保证到期时投资者回收的本金不低于初始投资本金，零息债券与投资本金的关系是（ ）。?

A.零息债券的面值=投资本金
B.零息债券的面值投资本金
C.D.零息债券的面值≥投资本金

答案：A
解析：
零息债券的面值等于投资本金，从而保证了到期时投资者回收的本金不低于初始投资本金，这就是保本结构。

第10题：

有一面值为1000元的固定利率附息债券，票面利率为8%，尚有10年到期，一年付息一次。若现行市价为1100元，问其到期收益率是多少？

略

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