已知甲股票价格为29.5元,则其行权价为30元、一周后到期的认购期权价格为1.2元,则在不存在套利机会的前提下,其行权价为30元、一周后到期的认沽期权价值应该为(假设r=0)()
第1题:
已知甲股票价格29.5元,则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元,则在不存在套利机会的前提下,期行权价为30元一个周期后到期的认沽期权价值应改为(假如r=0)()。
第2题:
买入开仓具有价值归零风险,下列哪一项错误描述了价值归零风险()。
第3题:
下列哪一种证券组合正确描述了正向蝶式认沽策略()。
第4题:
关于保护性买入认沽策略的损益,下列描述正确的是()。
第5题:
行权价对买入开仓的影响,说法正确的是()。
第6题:
已知当前股价是10元,以该股票为标的、行权价为10元、到期日为1个月的认购期权价格为2元,假设利率为0,则按照平价公式,认沽期权的价格应大约为()元。
第7题:
假设市场上某股票的价格为28元,无风险利率为0,行权价为30元、一个月后到期的认沽期权价格为2.5元,于是相同行权价、相同到期日的认购期权的价格为()元。
第8题:
假设股票价格为50元,以该股票为标的、行权价为45元、到期日为1个月的认购期权价格为6元,假设利率为0,则按照平价公式,认沽期权的价格应为()元。
第9题:
假设丁股票的当前价格为23元,那么行权价为25元的认购期权的市场价格为0.5元,行权价为25元的认沽期权价格为2.6元,则该认购期权和认沽期权的时间价值分别为()。
第10题:
若行权价格为5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.1513元,同样行权价格为5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.021元;同样,若行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.7231元,同样行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.006元;则运用期权平价公式,无风险的套利模式为()。