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2014年2月26日，沪深300指数为2163，以下期权为实值期

题目

2014年2月26日，沪深300指数为2163，以下期权为实值期权的是（）。

  • A、IO1403-C-2100
  • B、IO1403-C-2200
  • C、IO1403-P-2100
  • D、IO1403-P-2200
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第1题：

某公司想运用4个月期的沪深300股票指数期货合约来对冲某个价值为800万元的股票组合，当时的指数期货价格为4 200点，该组合的β值为1．5。一份沪深300股指期货合约的价值为126万元。则应卖出的指数期货合约的数目为（ ）份。[2011年3月真题] A．4 B．6 C．10 D．13


正确答案：C
本题考核的是在一定条件下，股指期货合约份数的计算。




第2题：

沪深300风格指数系列包括（ ）。

A．沪深300成长指数

B．沪深300价值指数

C．沪深300行业指数

D．沪深300相对成长指数


正确答案：ABD

第3题：

沪深300指数简称沪深300，成分股数量为300只。 （ ）


正确答案：√
沪深300指数简称沪深300，成分股数量为300只，指数基日为2004年12月31日，基点为1000点

第4题：

中证指数有限公司是一家专业从事证券指数及指数衍生产品开发服务的公司，以下哪个指数不是由其发布的()。

A:沪深300指数
B:沪深300行业指数
C:综合类指数
D:沪深300风格指数

答案：C
解析：
由上海证券交易所和深圳证券交易所共同出资发起设立的中证指数有限公司，是一家专业从事证券指数及指数衍生产品开发服务的公司。该公司针对交易所的证券交易，发布沪深300指数、中证规模指数、沪深300行业指数、沪深300风格指数系列等。

第5题：

9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1．8亿元，与沪深300指数的膘数为0．9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（　　）手12月到期的沪深301期货合约进行保值。

A.200
B.180
C.222
D.203

答案：B
解析：
买卖期货合约数=现货总价值/（期货指数点每点乘数）β系数=180000000/（3000300）0．9=181（手）。

第6题：

2013年9月6日，首批 ( )正式在中国金融期货交易所推出。

A.5年期国债期货合约

B.10年期国债期货合约

C.沪深300指数期货合约

D.沪深500指数期货合约


正确答案：A 2013年9月6日，首批3个5年期国债期货合约正式在中国金融期货交易所推出.

第7题：

沪深300指数简称“沪深300”，成分股数量为300只，指数基日为2004年12月31日，基点为()。

A:300
B:500
C:800
D:1000

答案：D
解析：
沪深300指数简称“沪深300”，成分股数量为300只，指数基日为2004年12月31日，基点为1000点。

第8题：

中证指数公司发布的10只行业指数包括( )。

A．沪深300能源指数

B．沪深300原材料指数

C．沪深300工业指数

D．沪深300可选消费指数


正确答案：ABCD
101. ABCD【解析】中证指数公司发布的10只行业指数分别是沪深300能源指数、沪深 300原材料指数、沪深300工业指数、沪深300可选消费指数、沪深300主要消费指数、沪深 300医药卫生指数、沪深300金融地产指数、沪深300信息技术指数、沪深300电信业务指数和沪深300公用事业指数。

第9题：

9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，与沪深300指数的β系数为0．9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（ ）手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。

A.180
B.222
C.200
D.202

答案：A
解析：
股指期货套期保值，买卖期货合约数量=现货总价值／(期货指数点×每点乘数)×β系数=0．9×324000000／(5400×300)=180(手)。

第10题：

沪深300指数期货合约的交割方式为（）。
A、实物和现金混合交割
B、期转现交割
C、现金交割
D、实物交割


答案：C
解析：
指数期货没有实际交割的资产，指数是由多种股票组成的组合；合约到期时，不可能将所有标的股票拿来交割，故而只能采用现金交割。沪深300指数期货合约的交割方式为现金交割。

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