利用风险管理技术,合理匹配资产负债的期限结构,或利用利率衍生工具

题目

利用风险管理技术,合理匹配资产负债的期限结构,或利用利率衍生工具对冲风险,有助于()。

  • A、降低利率风险敞口
  • B、降低现金流的波动性
  • C、稳定商业银行收入水平
  • D、降低税收负担
  • E、减少经营成本
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第1题:

商业银行利用衍生金融工具来规避表内风险,是对表内资产负债综合管理的重要补充,其本身不会带来额外的风险。

判断对错


答案:错

第2题:

基础产品所蕴含的信用风险或违约风险为基础变量的金融衍生工具属于()

A:股权类产品的衍生工具
B:货币衍生工具
C:利率衍生工具
D:利用衍生工具

答案:D
解析:
A项,股权类产品的衍生工具是指以股票或股票指数为基础工具的金融衍生工具B项,货币衍生工具是指以各种货币作为基础工具的生意衍生工具C项,利率衍生工具是指以利率或利率的载体为基础工具的金融衍生工具

第3题:

在本次会议中,风险管理委员会再次强调了公司的投资期限和利率结构与负债存在严重错配,则风险管理委员会可能主要使用的资产负债风险管理工具是()。

A、缺口分析法

B、久期匹配法

C、现金流匹配法

D、动态财务分析法


参考答案:B

第4题:

资产负债综合管理的核心策略是( )。

A.表内资产负债匹配
B.表外工具规避表内风险
C.表内工具规避表外风险
D.利用证券化剥离表内风险

答案:A
解析:
表内资产负债匹配是资产负债综合管理的核心策略。商业银行执行该策略,即通过资产和负债的共同调整,协调表内资产和负债项目在期限、利率、风险和流动性等方面的搭配,尽可能使资产与负债达到规模对称、结构对称、期限对称,从而实现安全性、流动性和盈利性的统一。

第5题:

在商业银行资产负债管理的策略中,资产负债综合管理的核心策略是( )。

A.存贷比例匹配
B.利用证券化剥离袁内风险
C.表外工具规避表内风险
D.表内资产负债匹配

答案:D
解析:
资产负债管理的策略主要包括表内资产负债匹配、表外工具规避表内风险、利用证券化剥离表内风险。其中,表内资产负债匹配是资产负债综合管理的核心策略。

第6题:

阿根廷一家商业银行为避免此国的金融危机给本国带来金融损失,可采用的风险管理方法有( )。

A.利用资产证券化、信用衍生产品等创新工具转移风险

B.制定相关战略预期,从宏观微观把握国内外存在的金融风险

C.通过资产负债的匹配来进行自我风险对冲

D.合理匹配资产负债的期限结构,如利用利率衍生金融工具对冲风险

E.提高信用低的客户的贷款利率,从而补偿潜在损失风险


正确答案:ABCDE

第7题:

商业银行的流动性风险管理应当重点关注资产负债的(  )匹配。

A、分布结构
B、利率结构
C、币种结构
D、产品结构
E、.期限结构

答案:A,C,E
解析:
商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性,并在两者之间寻求最佳的风险一收益平衡点,应该重点关注资产负债期限结构、币种结构以及资产负债分布结构的匹配。

第8题:

下列关于银行账户利率风险的说法不正确的是()。

A.银行账户利率风险是指利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致交易账户整体收益和经济价值遭受损失的风险

B.银行账户利率风险控制的表内方法是基于商业银行利率风险敞口大小,结合对市场利率走势的预测,积极主动地调整资产负债的匹配状况

C.银行账户利率风险控制的表外方法是利用金融衍生工具,对处于风险之中的资产负债进行套期保值

D.银行账户利率风险控制的风险资本限额则是商业银行董事会规定的各业务单位可用于利率风险损失的最大资本额度


参考答案:A

第9题:

商业银行利用衍生金融工具来规避表内风险,是对表内资产负债综合管理的重要补充。()


答案:对
解析:
商业银行利用衍生金融工具为主的表外工具来规避表内风险,是对表内资产负债综合管理的重要补充。

第10题:

关于表内资产负债管理的重要补充手段,下列说法错误的是( )。

A.利用金融衍生工具等表外工具来规避表内风险,是对表内资产负债综合管理的重要补充
B.资产证券化是表内资产负债管理的重要补充手段
C.利用利率、汇率衍生工具可以对冲市场风险
D.利用信用违约互换(CDS)等信用衍生工具可以对冲信用风险

答案:B
解析:
商业银行利用衍生金融工具为主的表外工具来规避表内风险,是对表内资产负债综合管理的重要补充。对于发达国家的国际大型商业银行,利用表外工具规避风险已成为其风险管理的重要组成部分,一方面,其利用利率、汇率衍生工具来对冲市场风险,另一方面,其利用信用违约互换(CDS)等信用衍生工具来对冲信用风险

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