决定期权价格最关键的因素是（）。 ⅰ执行价格 ⅱ期限 ⅲ利率 ⅳ波动率A、ⅰ，ⅱ，ⅲ，ⅳB、ⅱ，ⅲ，ⅳC、ⅱ，ⅲD、ⅰ，ⅱ，ⅳ

题目

决定期权价格最关键的因素是（）。 ⅰ执行价格 ⅱ期限 ⅲ利率 ⅳ波动率

A、ⅰ，ⅱ，ⅲ，ⅳ
B、ⅱ，ⅲ，ⅳ
C、ⅱ，ⅲ
D、ⅰ，ⅱ，ⅳ

参考答案和解析

正确答案:D

如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接联系老师获取答案。

相似问题和答案

第1题：

决定期权价值的因素有 ( ) 。

A.市场风险利率

B.资金供求

C.执行价格

D.期权期限

E.期权代表资产的风险度

正确答案：CDE

第2题：

影响期权价值的因素包括：（）

A．标的资产的市场价格

B．期权的执行价格

C．期权的到期期限

D．标的资产价格的波动率

E．无风险利率

正确答案：ACE

第3题：

(2012年)在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。

A．期权的执行价格

B．期权期限

C．股票价格波动率

D．无风险利率

E．现金股利

正确答案：ABCD
在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，如果股票价格变化遵从几何布朗运动，那么欧式看涨期权的价格C为：C=SN(d₁)-Xe^-rTN(d₂)，其中，S为股票价格，X为期权的执行价格，T为期权期限，r为无风险利率，e为自然对数的底(2．718)，δ为股票价格波动率，N(d₁)和N(d₂)为d₁和d₂标准正态分布的概率。

第4题：

在期权定价理论中，根据B一S模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。

A:期权的执行价格
B:期权期限
C:股票价格波动率
D:无风险利率
E:现金股利

答案：A,B,C,D

解析：

根据B-S模型，如果股票价格变化遵从几何布朗运动，那么欧式看涨期权的价格C为：C（t，s，χ，σ，T）=SN(d₁)-e^-r(T-t)XN(d₂)。式中，S为股票价格，χ为期权的执行价格，T-t为期权期限，r为无风险利率，e为自然对数的底(2.718)，σ为股票价格波动率，N(d₁)和N(d₂)为d₁和d₂标准正态分布的概率。

第5题：

期权价值的决定因素主要有()

A.执行价格
B.期权期限
C.标的资产的价格波动率
D.期权费
E.无风险市场利率

答案：A,B,C,E

解析：

期权价值的决定因素主要有执行价格、期权期限、标的资产的价格波动率及无风险市场利率等。

第6题：

期权价格的决定因素有( )。

A．执行价格

B．合同金额

C．期权期限

D．无风险市场利率

E．期权代表资产的风险度

正确答案：ACDE
解析：期权价值的决定因素主要有执行价格、期权期限、标的资产的风险度及无风险市场利率等。

第7题：

期权价格的决定因素有（）

A.执行价格
B.合同金额
C.期权期限
D.无风险市场利率

答案：A,C,D

解析：

第8题：

期权价格的决定因素有()。

A．执行价格

B．合同金额

C．期权期限

D．无风险市场利率

E．期权代有资产的风险度

正确答案：ACDE

第9题：

金融期权是金融市场重要的衍生工具，期权价值的决定因素主要有（　　）。

A.合同金额
B.执行价格
C.期权期限
D.无风险市场利率
E.期权代表资产的风险度

答案：B,C,D,E

解析：

期权价值的决定因素主要有执行价格、期权期限、期权代表资产的风险度和无风险市场利率等。，

第10题：

根据期权定价理论，期权价值的决定因素主要有()。

A:期权的执行价格
B:期权期限
C:标的资产的风险度
D:通货膨胀率
E:无风险市场利率

答案：A,B,C,E

解析：

本题考查期权价值的决定因素。期权的决定因素主要有执行价格、期权期限、标的资产的风险度及无风险市场利率等。

决定期权价格最关键的因素是（）。 ⅰ执行价格 ⅱ期限 ⅲ利率

题目

参考答案和解析

相似问题和答案

更多相关问题

相关内容