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期权定价模型产生的敏感度指标中，下列组合错误的是（）？

题目

期权定价模型产生的敏感度指标中，下列组合错误的是（）？

  • A、Delta 市场价格的敏感度
  • B、Vega 市场价格变化的敏感度
  • C、Theta 时间的敏感度
  • D、Rho 利率变化的敏感度
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第1题：

一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据.( )予以确定。

A.套利定价模型

B.市盈率定价模型

C资本资产定价模型

D.布莱克一斯科尔斯期权定价模型


正确答案：C

答案为C。一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据资本资产定价模型予以确定。依据该模型，β系数的基本含义是指当指数变化1%时证券投资组合变化的百分比。

第2题：

以下关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（）。

A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价

B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空

C.当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合

D.资本资产定价模型主要应用于资产配置


正确答案：B
资本资产定价模型的3项假设：假设一：投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，选择最优证券组合。假设二：投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。假设三：资本市场没有摩擦。

第3题：

一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（ ）予以确定。

A．套利定价模型

B．市盈率定价模型

C．资本资产定价模型

D．布莱克-科尔斯期权定价模型


正确答案：C
答案为C。一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据资本资产定价模型予以确定。依据该模型，B系数的基本含义是指当指数变化1%时证券投资组合变化的百分比。

第4题：

现代风险分散化思想的重要基石是()。

A:风险收益率分析
B:欧式期权定价模型
C:哈瑞·马柯威茨提出的投资组合理论
D:威廉·夏普提出的资本资产定价模型

答案：C
解析：
诺贝尔经济学奖得主哈瑞·马柯威茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的投资组合理论，即如何在风险与收益之间寻求最佳平衡点，已经成为现代风险管理的重要基石。

第5题：

期权定价模型中，既能对欧式期权进行定价，也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是（　　）。

A.B-S-M模型
B.几何布朗运动
C.持有成本理论
D.二叉树模型

答案：D
解析：
二叉树模型（Binomial Tree）是由约翰 考克斯（John C.Cox）、斯蒂芬 罗斯（Stephen A.Ross）和马克 鲁宾斯坦（Mark Rubin-stein）等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛。
考点：二叉树模型

第6题：

夏普在20世纪60年代提出了著名的( )。

A．资本资产定价模型

B．期权定价模型

C．资产组合模型

D．期货定价模型


正确答案：A
解析：美国经济学家马科维茨在1952年提出了均值—方差分析方法，为资本资产定价理论奠定了理论框架。在此基础上，夏普于1964年首先提出了资本资产定价理论。由此得知，本题选A。

第7题：

在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感度。（）


答案：错
解析：
Theta是用来度量期权价格对到期日变动的敏感度。

第8题：

下列选项属于华尔街的第二次数学革命的重要理论是( )。

A．马柯维茨资产组合理论

B．布莱克—斯科尔斯期权定价模型

C．夏普的资本资产定价模型

D．B—S期权定价模型

E．金融产品的定价


正确答案：BD

第9题：

下列哪项是常见的其他标的期权可采用B-S-M模型定价（）

Ａ利率期权 Ｂ货币期权 Ｃ期货期权 Ｄ权证 Ｅ二叉树模型



答案：A,B,C,D
解析：
常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等

第10题：

理财学理论应用到个人理财中的主要有（）。

  • A、资产组合理论
  • B、资本资产定价理论
  • C、期权定价理论
  • D、贴现现金流量模型

正确答案:A,B,C,D

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