操作风险共有三种计算操作风险资本的方法,这三种方法分别是()

题目

操作风险共有三种计算操作风险资本的方法,这三种方法分别是()

  • A、基本指标法
  • B、标准法
  • C、中级计量法
  • D、高级计量法
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第1题:

简述新资本协议提出的三种操作风险计量方法


本题答案:①基本指数法,即以某种单一指数(如银行总收入的一个固定比例)来确定应对操作风险的必需资本量。
②标准法,即把银行业务按公司资产、项目融资、零售等类别加以区分,分别计算操作风险指数,再乘上某一固定比例得出所需资本量。
③内部测试法,这一方法的技术要求最高。在计量每种业务的风险时,银行都必须根据内部数据计算操作风险指数、引致损失事件发生的概率以及事件发生后的损失程度,再以所得数据与巴塞尔委员会确定的相应比例得出资本需求量。鉴于计量方法比较复杂,且合 理性有待验证,因此,巴塞尔委员会注意到许多银行以最低资本的20%作为应对操作风险资本的做法,准备以这一比例作为广义的指导性准备标准。

第2题:

新《巴塞尔资本协议》对()的衡量及风险资产的标准计算方法、权重设计的原则做了重大修改。

A:信用风险
B:市场风险
C:操作风险
D:合规风险

答案:A
解析:
新资本协议在原巴塞尔协议的基础上有了进一步的提高:①在防范风险上除了保持对资本金的要求外,还提出了加强监管当局的监督检查和市场约束;②将信用风险、市场风险、操作风险等主要风险都涵盖在考核之中,从而对资本充足率提出了更高要求;③对信用风险的衡量及风险资产的标准计算方法、权重设计的原则做了重大修改;④鼓励银行采用规避风险手段。

第3题:

以下关于基本指标法、标准法和高级计量法的论述,正确的是( )。

A.这三种方法在复杂性上是逐渐增强的

B.这三种方法在风险敏感性方面是逐渐增强的

C.对于操作风险管理水平较低的,尚未达到量化阶段的商业银行,可以选择比较简单的基本指标法和标准法

D.高级计量法的风险敏感度更高,更能反映商业银行操作风险的真实状况

E.基本指标法和标准法是针对操作风险较低的商业银行设计的


正确答案:ABCDE
解析:本题综合考查这三种方法的关系。基本指标法是最简单的计量方法,以单一指标作为衡量商业银行整体操作风险的尺度。标准法就有了风险的分类和相关系数,高级计量法是通过内部操作风险计量系统计算监管成本。三者复杂性和敏感性都是逐步增强的。前两种方法针对操作风险较低的银行。高级计量法要求高,也更能反映操作风险的真实状况。

第4题:

商业银行可以根据监管要求.自身风险状况,合理确定操作风险中计算监管资本的方法。()


正确答案:错误

第5题:

Basel II中三种用来计算操作风险资本的方法,不包括: ()。

  • A、基本指标法
  • B、标准法
  • C、高级计量法
  • D、内部模型法

正确答案:D

第6题:

以下关于操作风险经济资本的计量方法的论述,不正确的是:( )

A.基本指标法、标准法和高级计量法这三种方法在复杂性和风险敏感性上是逐渐增强的

B.那些操作风险管理仍处于较低水平的、尚未达到量化阶段的商业银行可以选择较为简单的基本指标法和标准法

C.高级计量法的风险敏感度更高,采用这种方法更能反映商业银行操作风险的真实状况

D.采用高级计量法的商业银行,仍然能够根据需要退回到使用相对简单的计量方法


正确答案:D

第7题:

《巴塞尔新资本协议》规定,在计算资本比率时,银行()和()的资本要求乘以(),再加上针对()的风险加权资产,就得到总的风险加权资产。

  • A、市场风险;操作风险;12.5;信用风险
  • B、信用风险;市场风险;11.5;操作风险
  • C、信用风险;操作风险;12.5;市场风险
  • D、信用风险;操作风险;11.5;市场风险

正确答案:A

第8题:

新巴塞尔协议对操作风险管理提出了基本指标法、标准法和高级衡量法三种计算操作风险资本金的方法。 ( )

A.正确

B.错误


正确答案:A

第9题:

关于操作风险监管资本计量,以下表述正确的有()。

  • A、基本指标法的计算思路:前三年中各年正的总收入乘上一个固定比例加总后的平均值
  • B、B.高级计量法是通过建立操作风险计量模型,来估计操作风险监管资本的方法,如内部衡量法(IM、损失分布法(LDA.等
  • C、标准法的计算思路:将银行的操作风险划分为9类业务条线,各业务条线对应不同的系数,各业务条线的操作风险资本等于各业务条线的总收入乘以该业务条线对应的系数
  • D、《巴塞尔新资本协议》提出了三种计量操作风险监管资本的方法,分别为标准法/标准替代法、基本指标法、高级计量法,这三种方法在复杂性和风险敏感度方面渐次加强

正确答案:A,B,C,D

第10题:

在操作风险经济资本计量的方法中,高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下,通过( )计算监管资本要求。

  • A、内部评级法
  • B、外部操作风险计量系统
  • C、标准法
  • D、内部操作风险计量系统

正确答案:D

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