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证券市场线是（）A、对充分分散化的资产组合，描述期望收益与贝塔的关系B、也叫资本*市场线C、与所有风险资产有效边界相切的线D、表示出了期望收益与贝塔关系的线E、描述了单个证券收益与市场收益的关系

题目

证券市场线是（）

  • A、对充分分散化的资产组合，描述期望收益与贝塔的关系
  • B、也叫资本*市场线
  • C、与所有风险资产有效边界相切的线
  • D、表示出了期望收益与贝塔关系的线
  • E、描述了单个证券收益与市场收益的关系
参考答案和解析
正确答案:D
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第1题：

反应某资产的期望收益与其贝塔系数的线性关系是( )

A报酬与风险比值

B组合权重

C组合风险

D证券市场线

E市场风险溢价


正确答案：D

第2题：

()反应了风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。

A.资本市场线
B.收益曲线
C.证券市场线
D.有效市场线

答案：A
解析：
资本市场线是指表明有效组合的期望收益率和标准差之间的一种简单的线性关系的射线。证券市场线说明单个风险资产的收益与风险之间的关系。

第3题：

证券市场线是()。

A、用作描述期望收益率贝塔的关系

B、表示出了期望收益与贝塔关系的线

C、对充分分散化的资产组合,描述期望收益与贝塔的关系

D、与所有风险资产有效边界相切的线


参考答案：AB

第4题：

证券市场线将期望收益与风险的关系描述为期望收益与（）的线性关系

A:有效组合
B:标准差
C:贝塔系数
D:相关系数

答案：C
解析：
证券市场线反映的是早个证券i的期望收益率与其对市场组合方差的贡献率贝塔系数之间的线性关系资本市场线反映的是有效组合与标准差（总风险）之间的线性关系。

第5题：

关于资本资产定价理论描述错误的是( )。

A、资本市场线表示对所有投资者而言最好的风险收益组合
B、证券市场线说明了单个风险资产的收益与风险之间的关系
C、证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。
D、资产定价模型提供了测度非系统风险的指标。

答案：D
解析：
资产定价模型提供了测度系统风险的指标，Ｄ不对。

第6题：

证券市场线描述的是()。

A:证券的预期收益率与其总风险的关系
B:市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合
C:证券收益与市场组合收益的关系
D:由市场组合与无风险资产组成的资产组合预期收益

答案：D
解析：

第7题：

关于资本资产定价理论描述错误的是()。

A.资本市场线表示对所有投资者而言最好的风险收益组合
B.证券市场线说明了单个风险资产的收益与风险之间的关系
C.证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。
D.资产定价模型提供了测度非系统风险的指标。

答案：D
解析：
资产定价模型提供了测度系统风险的指标，Ｄ不对。

第8题：

下列关于证券市场线与资本市场线表述正确的有（ ）。

A．资本市场线只适用于有效组合

B．资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界

C．证券市场线描述的是在市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系

D．证券市场线测度风险的工具是单项资产或资产组合对整个市场组合方差的贡献程度


正确答案：ABCD
ABCD
　参见教材P118。

第9题：

下列关于证券市场线的描述中，正确的是（）。

A.期望收益与方差的直线关系
B.期望收益与标准差的直线关系
C.期望收益与相关系数的直线关系
D.期望收益与贝塔系数的直线关系

答案：D
解析：
无论单个证券还是证券组合，均可将其P系数作为风险的合理测定，其期望收益与由β系数测定的系统风险之间存在线性关系。这个关系在以期望收益为纵坐标、贝塔系数为横坐标的坐标系中代表一条直线，这条直线被称为证券市场线。

第10题：

证券市场线描述的是（ ）。
A.期望收益与方差的直线关系 B.期望收益与标准差的直线关系
C.期望收益与相关系数的直线关系 D.期望收益与贝塔系数的直线关系


答案：D
解析：
。证券市场线表明证券或组合要求的收益与由β系数测定的风险之间存在线性关系。

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