在测定银行整体风险敞口程度的方法中,压力测试法主要在下列哪种情况

题目

在测定银行整体风险敞口程度的方法中,压力测试法主要在下列哪种情况下适用()。

  • A、资本充足率较低的银行
  • B、银行的资产组合的价格比较平稳的时期
  • C、资本充足率较高的银行
  • D、银行的资产组合的价格发生异常波动的时期
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第1题:

在计算总敞口头寸中,( )是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计算方法,同时为巴塞尔委员会所采用,中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法。

A.累计总敞口头寸法

B.短边法

C.净总敞口头寸法

D.按照模型估算法


正确答案:B

第2题:

( )是衡量利率变动对银行整体经济价值影响的一种方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值方法


正确答案:B
久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值影响的一种方法。

第3题:

下列哪种方法不是外汇风险总敞口头寸的计量方法:()。

A.累计总敞口头寸

B.净总敞口头寸

C.短边法

D.长边法


参考答案:D

第4题:

下列关于商业银行资本充足率压力测试的说法中最不恰当的一项是()。

A.商业银行应结合自身风险状况,采用定量或者非定量的方法评估特定风险领域在压力情景下的损失情况,并将特定风险领域的压力测试结果纳入整体资本充足率压力测试中
B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量,构建综合性的情景假设
C.资本充足率压力测试应涵盖商业银行表内外风险暴露的主要资产组合
D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景

答案:B
解析:
B项,商业银行根据测试目的需要,选择单因素压力变量,构建单一的情景假设,评估单一事件对资本充足率的影响,或选择多因素压力变量,构建综合性的情景假设,分析、评估系统性风险对银行资本承压能力的影响。

第5题:

在以下风险度量方法中,主要适用于估计极端情形下多种市场因子变化对资产组合造成的损失的是( )。

A.名义量法

B.敏感性分析法

C.VaR方法

D.压力测试法


参考答案:D
第359页

第6题:

( )是对风险因子的暴露程度。

A.在险价值

B.风险收益

C.风险价值

D.风险敞口


正确答案:D
解析:风险敞口是对风险因子的暴露程度。

第7题:

以下关于风险敞口的说法不正确的是( )。

A.风险敞口是对风险因子的暴露程度

B.可以通过多个维度测量风险敞口

C.所有风险敞口都可直接测量

D.在某些多因子模型中,可以用偏离多少个标准差来衡量对该因子的风险敞口


参考答案:C

解析:有些风险敞口无法直接测量

第8题:

下列不属于对经济资本进行科学配置应具备的前提条件是( )。

A.了解各种风险的概率分布

B.确定银行对备风险敞口所提取的风险准备金额度

C.确定各类风险敞口的额度,以及这些敞口的损失相关性

D.确定银行对风险的容忍程度


正确答案:B

第9题:

企业生产经营者主要使用的风险测度方法包括风险价值法、压力测试法和情景分析法等。()


答案:对
解析:
企业生产经营者主要使用的风险测度方法包括风险价值法、压力测试法和情景分析法等。

第10题:

下列哪种方法不是外汇风险总敞口头寸的计量方法()

  • A、累计总敞口头寸
  • B、净总敞口头寸
  • C、短边法
  • D、长边法

正确答案:D

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